एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की मूल बातें: एल्गो ट्रेडिंग कैसे शुरू करें

परिचय

तेजी से बदलते तकनीकी माहौल ने वित्त की दुनिया में आकर्षक बदलाव लाए हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग या 'एल्गो ट्रेडिंग' ने व्यापारियों को नए कौशल के साथ संपन्न किया है जो प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करते हैं।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है?

एल्गो ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें बाजार में बड़े ट्रेडों की पहचान करने और निष्पादित करने के लिए कोडित कार्यक्रमों का उपयोग करना शामिल है। यह बनाए गए कोड के आधार पर स्वचालित रूप से संचालित होता है। कोड मूल्य, मात्रा, समय या अन्य गणितीय और मात्रात्मक सूत्रों पर आधारित हो सकता है। जब कोड पर आधारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो एल्गोरिथ्म स्वचालित रूप से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के व्यापार को निष्पादित करता है।

चूंकि एल्गो ट्रेडिंग पूर्व-निर्धारित शर्तों पर काम करता है, इसलिए कोडिंग सही प्राप्त करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको वास्तविक दुनिया में इसे लागू करने से पहले पिछले डेटा पर अपनी रणनीति का बैक-टेस्ट करना होगा। एक बार जब आप इसका परीक्षण कर लेते हैं, तो आप प्रवेश या निकास ट्रेडिंग सिग्नल बना सकते हैं जो शर्तों को पूरा करने पर स्वचालित रूप से निष्पादित किए जाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग को स्थितीय, इंट्राडे-आधारित या उच्च आवृत्ति ट्रेडों के लिए उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक एल्गो ट्रेडिंग उदाहरण हो सकता है:

1. 14 दिन मूविंग एवरेज प्राइस 200 डीएमए (डेली मूविंग एवरेज) के पार जाने पर 1 लाख शेयर खरीदें
2. 14 दिन मूविंग एवरेज प्राइस 200 डीएमए से नीचे जाने पर बेचें 1 लाख शेयर

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एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के फायदे

स्पीड एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है। एक कंप्यूटर-कोडेड प्रोग्राम मनुष्यों की तुलना में बहुत तेजी से आदेश निष्पादित कर सकता है। यह मानव पूर्वाग्रह को भी समाप्त करता है और व्यापारिक त्रुटियों की संख्या को कम करता है, जब तक कि कोड सही है।

1. एल्गो ट्रेडिंग का एक और लाभ यह है कि उच्च मात्रा वाले ट्रेडों को बाजारों में आंशिक गति से निष्पादित किया जा सकता है। इससे कुल लेनदेन लागत भी कम हो जाती है। यह प्रभावी ढंग से मध्यस्थता के अवसरों पर कब्जा कर सकते हैं. जबकि खुदरा निवेशक अपनी ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बनाने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, संस्थागत निवेशक अक्सर रिटर्न बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।  एल्गो ट्रेडिंग में विभिन्न प्रकार के जोखिम भी होते हैं। इससे उतार-चढ़ाव भरे बाजार में भारी नुकसान हो सकता है। यह व्यवस्थित जोखिम को भी बढ़ा सकता है क्योंकि अधिकांश बाजार परस्पर जुड़े हुए हैं और एक बाजार के प्रभाव को जल्दी से अन्य बाजारों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

भारत में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 2008 में एल्गो ट्रेडिंग की अनुमति दी। प्रारंभ में, यह म्यूचुअल फंड, हेज फंड, बीमा कंपनियों आदि जैसे संस्थागत निवेशकों तक सीमित था, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने खुदरा समुदाय को अनुकूलित कर दिया। कई ब्रोकर और फिनटेक फर्म एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान करते हैं जहां उपयोगकर्ता अपनी रणनीति को कोड करते हैं या मौजूदा रणनीति से चुनते हैं। 2018 में प्रकाशित एल्गो ट्रेडिंग पर एनआईएफएम रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक व्यापार का 50% एल्गो ट्रेड हैं, जबकि मालिकाना व्यापार के मामले में, एल्गो लगभग 40% योगदान देता है। विकसित बाजारों में, लगभग 80% ट्रेड एल्गो से आते हैं।

हाल ही में सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग पर चिंता जताई थी। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, एक्सचेंज दलालों द्वारा प्रस्तुत एल्गो को मंजूरी देता है, लेकिन यह नियंत्रित नहीं करता है कि व्यक्ति दलालों के एपीआई का उपयोग करके अपना खुद का निर्माण कहां करते हैं। सेबी ने सुझाव दिया है कि एपीआई के माध्यम से रूट किए गए सभी ऑर्डरों को एल्गो ट्रेड माना जाएगा। एल्गो ट्रेडिंग में शामिल सभी एपीआई को एक अद्वितीय एल्गो आईडी आवंटित की जाएगी और इसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दलालों को अनधिकृत उपयोग, अल्गो में परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

सेबी के अनुसार, यह गैर-अनुमोदित एल्गो बाजार के लिए जोखिम पैदा करता है क्योंकि बाजारों में हेरफेर करने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता है।

एल्गो ट्रेडिंग कैसे शुरू करें?

एक खुदरा निवेशक के रूप में, आप निम्नलिखित तरीके से एल्गो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं:

      1.  बाजार को समझें

किसी भी तरह के व्यापार के लिए पहला कदम बाजार को समझना है। इससे पहले कि आप एल्गो ट्रेडिंग में कूदें, उस साधन या बाजार की गहन समझ प्राप्त करें जिसे आप व्यापार कर सकते हैं ताकि आप अपने ट्रेडों को आधार बनाने के लिए एक परिकल्पना के साथ आ सकें।

      2.  कोड करना सीखें

यदि आप कोड करना नहीं जानते हैं, तो आप पायथन जैसी कुछ कोडिंग भाषाओं को चुन सकते हैं और एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जो आपके लिए काम करता है या इसे विशेषज्ञों द्वारा कोडित कर सकता है।

      3.  अपनी रणनीति का बैक-टेस्ट करें

इससे पहले कि आप अपने एल्गोरिदम के साथ लाइव जाएं, आपको पहले इसका परीक्षण करना होगा। प्रतिष्ठित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करें और अपनी रणनीति का बैक-टेस्ट करें। आप यह पुष्टि करने के लिए तृतीय-पक्ष बैक-टेस्टिंग सॉफ़्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं कि आपके एल्गोरिदम काम करते हैं या नहीं। वे काम करते हैं या नहीं, इसके आधार पर, आप अपने कोड को ट्विक कर सकते हैं।

     4.  सही प्लेटफ़ॉर्म चुनें

आपका कोड जितना महत्वपूर्ण है, यह भी आवश्यक है कि आप अपने ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए सही ब्रोकर और प्लेटफ़ॉर्म चुनें। एक ब्रोकर चुनें जो आपके एल्गोरिदम का समर्थन करता है और विभिन्न उपकरण प्रदान करता है जिसका उपयोग आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं।

     5.  गो लाइव

एक बार जब आप अपने एल्गोरिदम के साथ आश्वस्त हो जाते हैं, तो अगला कदम इसे जीने के लिए लेना है! बाजार में इसके कामकाज की निगरानी करें और इस बात पर नजर रखें कि यह वास्तविक दुनिया में कैसे काम करता है। कभी-कभी, आपका एल्गोरिथ्म उस तरह से काम नहीं करता है जैसा आप चाहते हैं। फिर आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे खरोंच या ट्वीक से फिर से करना पड़ सकता है।

     6. विकसित होते रहें

यदि आपकी पहली रणनीति विफल हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एल्गो ट्रेडिंग को छोड़ने की आवश्यकता है। कोड के साथ प्रयोग करना जारी रखें और देखें कि सबसे अच्छा क्या काम करता है।

यदि आपके पास अपने स्वयं के एल्गोरिदम के साथ आने का समय या कौशल नहीं है, तो बाजार में बहुत सारे अल्गो सॉफ़्टवेयर हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए काम करेंगे। अपना शोध करें, रणनीतियों का बैक-टेस्ट करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक चुनें।

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समाप्ति

यदि आप एक अनुभवी पारंपरिक निवेशक हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग के साथ प्रयोग करना आपकी ट्रेडिंग रणनीति को अगले स्तर पर ले जा सकता है। आप क्षणभंगुर व्यापारिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं जो आप अन्यथा चूक जाते। एल्गो ट्रेडिंग आपको एक त्वरित, कुशल और सफल व्यापारी बना सकती है।

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