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एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें: Algo ट्रेडिंग कैसे शुरू करें

परिचय

तेजी से बदलते तकनीकी वातावरण ने वित्त की दुनिया में आकर्षक परिवर्तन लाए हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग या 'एल्गो ट्रेडिंग' ने व्यापारियों को नए कौशल के साथ संपन्न किया है जो एक प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करते हैं।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है?

Algo ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें बाजार में बड़े ट्रेडों की पहचान करने और निष्पादित करने के लिए कोडित कार्यक्रमों का उपयोग करना शामिल है। यह बनाए गए कोड के आधार पर स्वचालित रूप से संचालित होता है। कोड मूल्य, मात्रा, समय या अन्य गणितीय और मात्रात्मक सूत्रों पर आधारित हो सकता है। जब कोड पर आधारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो एल्गोरिथ्म स्वचालित रूप से किसी भी मानव हस्तक्षेप के बिना व्यापार को निष्पादित करता है।

चूंकि एल्गो ट्रेडिंग पूर्व-निर्धारित शर्तों पर काम करता है, इसलिए कोडिंग को सही करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको वास्तविक दुनिया में इसे लागू करने से पहले पिछले डेटा पर अपनी रणनीति का बैक-टेस्ट करना होगा। एक बार जब आप इसका परीक्षण कर लेते हैं, तो आप प्रवेश या निकास ट्रेडिंग सिग्नल बना सकते हैं जो शर्तों को पूरा करने पर स्वचालित रूप से निष्पादित किए जाएंगे। एल्गो ट्रेडिंग को स्थितिगत, इंट्राडे-आधारित होने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, या उच्च-आवृत्ति ट्रेडों के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक Algo ट्रेडिंग उदाहरण हो सकता है:

  1. 1 लाख शेयर खरीदें जब 14 दिनों की चलती औसत कीमत 200 डीएमए (डेली मूविंग एवरेज) को पार कर जाती है
  2. 1 लाख शेयरों को बेचें जब 14 दिनों की चलती औसत कीमत 200 डीएमए से नीचे चली जाती है

अतिरिक्त पढ़ें: मार्जिन ट्रेडिंग: एक सिंहावलोकन

एल्गोरिथम ट्रेडिंग के फायदे

गति एल्गोरिथम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लाभ है। एक कंप्यूटर-कोडित प्रोग्राम मनुष्यों की तुलना में बहुत तेजी से आदेश निष्पादित कर सकता है। यह मानव पूर्वाग्रह को भी समाप्त करता है और ट्रेडिंग त्रुटियों की संख्या को कम करता है, जब तक कि कोड सही है।

  1. एल्गो ट्रेडिंग का एक और लाभ यह है कि उच्च मात्रा वाले ट्रेडों को बाजारों में भिन्नात्मक गति से निष्पादित किया जा सकता है। यह समग्र लेनदेन लागत को भी कम करता है। यह प्रभावी रूप से आर्बिट्राज के अवसरों पर कब्जा कर सकता है। जबकि खुदरा निवेशक अपनी ट्रेडिंग रणनीति में सुधार करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, संस्थागत निवेशक अक्सर रिटर्न बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।  एल्गो ट्रेडिंग में विभिन्न प्रकार के जोखिम भी होते हैं। यह एक अस्थिर बाजार में एक बड़ा नुकसान पैदा कर सकता है। यह व्यवस्थित जोखिम को भी बढ़ा सकता है क्योंकि अधिकांश बाजार आपस में जुड़े हुए हैं और एक बाजार के प्रभाव को जल्दी से अन्य बाजारों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

भारत में एल्गोरिथम ट्रेडिंग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 2008 में अल्गो ट्रेडिंग की अनुमति दी थी। प्रारंभ में, यह म्यूचुअल फंड,हेज फंड, बीमा कंपनियों आदि जैसे संस्थागत निवेशकों तक ही सीमित था, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता ने खुदरा समुदाय को अनुकूलित कर दिया। कई ब्रोकर और फिनटेक कंपनियां एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान करती हैं जहां उपयोगकर्ता अपनी रणनीति कोड करते हैं या मौजूदा रणनीति से चुनते हैं। एल्गो ट्रेडिंग पर एनआईएफएम रिपोर्ट के अनुसार, जिसे 2018 में प्रकाशित किया गया था, ग्राहक व्यापार का 50% अल्गो ट्रेड हैं, जबकि मालिकाना व्यापार के मामले में, एल्गो लगभग 40% का योगदान देता है। विकसित बाजारों में, लगभग 80% ट्रेड एल्गो से आते हैं।

हाल ही में सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग पर चिंता जताई थी। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, एक्सचेंज दलालों द्वारा प्रस्तुत एल्गो को मंजूरी देता है लेकिन यह नियंत्रित नहीं करता है कि व्यक्ति दलालों के एपीआई का उपयोग करके अपना खुद का निर्माण कहां करते हैं। सेबी ने सुझाव दिया है कि एपीआई के माध्यम से भेजे गए सभी आदेशों को एल्गो ट्रेड माना जाएगा। एल्गो ट्रेडिंग में शामिल सभी एपीआई को एक अद्वितीय एल्गो आईडी आवंटित की जाएगी और इसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित किया जाना है। दलालों को अनधिकृत उपयोग, एल्गो आदि में परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एक उचित तंत्र लगाने की भी आवश्यकता है।

सेबी के अनुसार, यह अस्वीकृत एल्गो बाजार के लिए एक जोखिम है क्योंकि इनका दुरुपयोग बाजारों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है।

Algo Trading कैसे शुरू करें?

एक खुदरा निवेशक के रूप में, आप निम्नलिखित तरीके से Algo व्यापार शुरू कर सकते हैं:

1. बाजार को समझें

किसी भी तरह के व्यापार के लिए पहला कदम बाजार को समझना है। इससे पहले कि आप Algo ट्रेडिंग में कूदें, उस उपकरण या बाजार की गहराई से समझ प्राप्त करें जिसे आप ट्रेड-इन कर सकते हैं ताकि आप अपने ट्रेडों को आधार बनाने के लिए एक परिकल्पना के साथ आ सकें।

2. कोड करने के लिए जानें

यदि आप कोड करना नहीं जानते हैं, तो आप पायथन जैसी कुछ कोडिंग भाषाओं को उठा सकते हैं और एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जो आपके लिए काम करता है या इसे विशेषज्ञों द्वारा कोडित कर सकता है।

3. वापस परीक्षण अपनी रणनीति

इससे पहले कि आप अपने एल्गोरिथ्म के साथ लाइव जाएं, आपको पहले इसका परीक्षण करना होगा। प्रतिष्ठित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करें और अपनी रणनीति का बैक-टेस्ट करें। आप यह पुष्टि करने के लिए तृतीय-पक्ष बैक-परीक्षण सॉफ़्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं कि आपके एल्गोरिदम काम करते हैं या नहीं। इस बात पर निर्भर करता है कि वे काम करते हैं या नहीं, आप अपने कोड को ट्विक कर सकते हैं।

4. सही मंच चुनें

आपका कोड जितना महत्वपूर्ण है, यह भी आवश्यक है कि आप अपने ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए सही ब्रोकर और प्लेटफ़ॉर्म चुनें। एक ब्रोकर चुनें जो आपके एल्गोरिथ्म का समर्थन करता है और विभिन्न उपकरण प्रदान करता है जिसका उपयोग आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं।

5. जाओ लाइव

एक बार जब आप अपने एल्गोरिथ्म के साथ आश्वस्त हो जाते हैं, तो अगला कदम इसे जीने के लिए लेना है! बाजार में इसके कामकाज की निगरानी करें और इस बात पर नजर रखें कि यह वास्तविक दुनिया में कैसे काम करता है। कभी-कभी, आपका एल्गोरिथ्म उस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से आप इसे चाहते हैं। फिर आपको इसे स्क्रैच से फिर से करना पड़ सकता है या अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्विक करना पड़ सकता है।

6. विकसित करते रहो

यदि आपकी पहली रणनीति विफल हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अल्गो ट्रेडिंग को छोड़ने की आवश्यकता है। कोड के साथ प्रयोग करना जारी रखें और देखें कि क्या सबसे अच्छा काम करता है।

यदि आपके पास अपने स्वयं के एल्गोरिथ्म के साथ आने के लिए समय या कौशल नहीं है, तो बाजार में बहुत सारे एल्गो सॉफ़्टवेयर हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए काम करेंगे। अपना शोध करें, रणनीतियों का बैक-टेस्ट करें और एक चुनें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अतिरिक्त पढ़ें: इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ लाभ कमाना

समाप्ति

यदि आप एक अनुभवी पारंपरिक निवेशक हैं, तो अल्गो ट्रेडिंग के साथ प्रयोग करने से आपकी ट्रेडिंग रणनीति अगले स्तर तक पहुंच सकती है। आप क्षणभंगुर व्यापारिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें आप अन्यथा याद कर चुके होंगे। एल्गो ट्रेडिंग आपको एक त्वरित, कुशल और सफल व्यापारी बना सकती है।

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